Săptămână agitată pentru bancherii europeni: numărătoarea inversă pentru rezultatele testării calității portofoliilor se încheie duminică

Banca Centrală Europeană (BCE), instituția care se va ocupa de luna viitoare de monitorizarea centralizată a băncilor mari din zona euro, va dezvălui la sfârșitul săptă­mânii rezultatele evaluării fără precedent a calității activelor bancare (AQR - asset quality review) derulată pe parcursul ultimului an.

Evaluarea a cuprins 130 de grupuri ban­care din 20 de țări europene, iar 18 dintre acestea au subsidiare la București sau sunt acționari semnificativi în cadrul unor bănci locale.

Odată cu testarea calității activelor, care include verificarea garanțiilor și a provizioa­nelor, supraveghetorii europeni au derulat și un test de stres pentru a evalua rezistența băncilor în condiții economice adverse.

Un efect al testării sănătății sistemului bancar european ar putea fi încheierea unei perioade de cădere dramatică a activității de creditare, în special în zona de sud a continentului, generată de o lipsă generală de încredere.

Unele informații publicate de presa străină indică nouă bănci care nu îndeplinesc criteriile impuse de BCE, printre acestea fiind Millennium și Piraeus, ambele prezente pe piața locală.

Millennium se află la un pas de a pleca din România după ce a ajuns la un acord cu OTP pentru vânzarea subsidiarei locale, în timp ce grecii de la Piraeus se pregătesc să-și restrângă prezența internațională. Grecii susțin însă că vor rămâne pe piața românească.

Băncile care nu îndeplinesc plafoanele de capital impuse de supraveghetorii de la Frankfurt trebuie să prezinte planuri de corectare a situației în două săptămâni de la publicarea rezultatelor, iar planurile trebuie puse în aplicare într-un interval de 6-9 luni.

BNR pregătește, de asemenea, pentru anul viitor un test de evaluare a calității activelor băncilor locale, având în vedere obiectivul de aderare cât mai rapidă la mecanismul unic de supraveghere european. Mecanismul intră în vigoare luna viitoare, iar la acesta vor participa inițial 120 de bănci mari.

Oficialii BNR au pledat pentru intrarea băncilor locale în mecanismul unic de supraveghere cât mai repede și nu la data adoptării euro, motivând că astfel vor fi cunoscute direct de la sursă deciziile luate de autoritățile de supraveghere, fără eventuale distorsiuni generate de grupurile europene cu prezență locală datorită intereselor lor particulare.

Există speranțe că inclusiv procesul de dezintermediere financiară, reflectat de retragerea unor linii de finanțare în valoare de 9 mld. euro în ultimii șase ani, se va tempera odată cu intrarea în mecanismul unic de supraveghere.

BNR a mai derulat în vară un exercițiu sever de evaluare a calității activelor, la care au fost supuse trei bănci cu capital românesc - Banca Transilvania, CEC Bank și Car­patica. Testul a fost derulat tot în perspectiva aderării la mecanismul unic, în condițiile în care supraveghetorii europeni ar fi reticenți să preia în aria lor de responsabilitate un sistem bancar cu probleme vizibile, legate de activitatea de creditare din trecut. BNR desfășoară în mod regulat și un test de stres elaborat în colaborare cu Fondul Monetar Internațional (FMI), măsurătorile vizând adecvarea capitalului în scenariul unor condiții economice adverse.

Cel mai recent exercițiu acoperă trei ani (2014-2016) și are în vedere o recesiune persistentă, o depreciere de 15% a leului și creșterea randamentului titlurilor de stat. Chiar și în aceste condiții, scenariul arată că doar un număr restrând de bănci de talie mică s-ar confrunta cu probleme și ar avea nevoie de capital suplimentar.

Testarea calității activelor băncilor locale care va avea loc anul viitor va pune presiune pe indicatorii bancari. BNR a inițiat deja anul acesta un plan de măsuri pentru cu­rățarea sistemului bancar de credite neper­formante, iar bancherii au fost nevoiți în aceste condiții să constituie provizioane suplimentare pentru a pune în aplicare recomandările băncii centrale.

Planul de curățare a portofoliilor ban­care duce inclusiv la provizionarea integrală a creditelor considerate nerecuperabile, aceasta fiind o condiție necesară pentru scoaterea lor în afara bilanțurilor. Băncile locale au credite neperformante de circa 40 miliarde de lei. Rata de neperformanță este de 17%, fiind în scădere de la un vârf de 22% în martie, dinamică determinată de schim­barea metodologiei de calcul și de curățarea portofoliilor.

Sursa:
Ziarul Financiar

Autor:
Ciprian Botea